你能说出几个量化交易策略的“陷阱”?偷价、滑点、未来函数... 滑点和手续费对一个策略的资金曲线造成的影响是类似的。 下面两个图表是在沪铜连续合约5分钟图上测试的双均线模型的交易盈亏曲线。图5是手续费和滑点均为0的策略。图6是设置了2.5%%手续费和2跳滑点的策略。可见，一个盈利的无成本交易策略，在合理设置 浅析外汇交易中的滑点现象-百度经验 浅析外汇交易中的滑点现象,外汇交易中滑点是什么意思？对于外汇交易者来说，常见的令人困扰的问题就是，当按下买卖键时，出现的成交价却不同于原先的报价，以上这种现象就叫做滑点（Sliage），或者有时系统会显示重新报价的窗口，当投资人重新确认时，早已错失有利的价位，有些不正规的 量化投资:第3节滑点策略与交易手续费_bbfamily1314的博客-CSDN …
股指期货怎样可以没有滑点平仓？ - 一手80万，交易费20元，贵不贵。 想要确保成交就不可能没有滑点 只能牺牲其他方面去控制滑点 另外滑点在逆势的策略下不一定是坏事 其实大多数策略还没到需要考虑滑点的地步 2020-05-29 17:30修改 0
外汇交易平台会滑点吗？ 管理员 时间：2018-07-03 浏览：485 点赞：0 摘要：答：会滑点，而且是所有汇商都会出现滑点，不管是什么交易模式都有可能在未知的数据情况下滑点，但是滑点按正常的理论来说有正滑点和负滑点，如果单只有负的没有正的那么这种滑点是不正常的。 无人值守。支持配置非交易时间自动停止，交易时间自动启动交易策略; 支持打包加密策略; 更小的滑点成本。Windows系统中对CTP交易客户端进行测试,系统内Tick-To-FinishSendOrder平均耗时：1.5ms(基于python的vn.py平均耗时22.6ms) NodeQuant 2.0即将来到的特性. 支持连接Tick数据 摘要: 剥头皮外汇交易策略 --- 一种简单的交易策略，是指在一段非常短的时间内，依靠非常低的止盈目标、极低的止损，开启结束许多笔头寸。并非所有的外汇经纪商都允许剥头皮，而且并非所有允许剥头皮的都善于使用剥头皮进 为了让虚拟货币交易所有人气，交易所会采取多种手段来激励用户进行交易，比如免除手续费、交易排名获奖等，能在一定程度上提高交易量，使交易所在交易所排行榜上名次靠前。除了 OKEX 之外，文章还通过数据分析指出"中国的虚拟货币交易所"火币、币安、Lbank 等都存在成交量造假行为，假 我们一直致力于为广大期货投资者提供"直观、快速、简单"的投资工具，经过长期探索发现客户需求，汲取客户交易策略精华，潜心数载开发出以市场为目标，以客户为中心的优秀专业的交易前端——闪电王。 首先说说什么是程序化交易中的滑点？我眼中程序化交易中的滑点就是，实际成交价格与你的期望价格之间的点差。可以给出一个滑点的计算公式：滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间行情并不是产生滑点的原因，因为行情永远是波动的。而在模拟盘和历史回测中，由于网络没有任何延迟，滑点
2020年3月5日 当交易划分与起始报价不一样时,便会产生滑点。 滑点在外汇交易中属于一种常见的 现象，很多外汇交易者都会碰到。因为滑点的原因导致
在进行回测前，我们还有最后一个步骤要完成，只要是交易策略不免会涉及到手续费，印花税和滑点费用。目前ricequant的默认设置如下 •固定印花税: 0.1%， •手续费: 0.08% - 可以用context.commission手动修改 •滑点: 0.246% － 可以用context.slippage手动修改 在汇市中滑点是指在外汇交易中，交易订单的点位和实际交易的点位之间存在一定的偏差，虽然滑点在外汇交易中是无法避免的一个现象，但是还是有很多投资者无法接受滑点，因为滑点有可能损害交易者的交易结果，造成滑点的原因有哪些呢？ 策略以1tick为周期的，回测时间最短为1年； 6.回测模式采用扩展模式。一律单手测试，无加减仓。策略开平各1跳滑点。手续费1%%； 7.趋势策略平均年交易次数>12，震荡策略平均年交易次数>50； 8.胜率*盈亏比>1.2，策略最大潜在亏损收益比>8。 提供0滑点跟单软件 公司团队主要致力于中金所股指，上交所、大商所、郑商所商品期货等国内主流期货交易所的信息研究，采用现代化的技术手段研究分析股指期货、商品期货等品种的反向跟单交易策略，为广大同行专业机构、传统现货交易商机构提供最 但实际交易中，仅仅达到盈亏平衡不足以抵消手续费和滑点带来的损失，所以k值要至少小于0.45来完成盈亏的平衡。 我们运用k值的大小比较我们之前的沪锌和豆一套利策略的优劣，结论就一目了然了，见表1。
高频趋势策略的回测问题 - 知乎
滑点是每个程序化策略不可避免的因素，降低滑点有两个途径，一是选择活跃品种，分散资金，增加更多的策略；二是降低交易频率。 目前我们的策略在实盘交易的有上百套，交易成交量最活跃的十几个品种，大部分策略平均交易周期是2-3个交易日做单，从盈亏 期货交易中滑点形成的主要原因： 1.由于价格波动或计算机的响应速度误差，就造成了实际交易中的滑点，也就是滑试与实际交易的偏差。 2.反手下单造成的滑点较大，大家都知道反手下单是先平仓再开仓，在这两个动作之间是有较长的时间差。 另外对于滑点不是每个人每一单每一次都出现的，所以趋势盈利的利润会远远大于这种交易成本的 上一页 上一篇 为什么APS炒币机器人能把握住每一个行情？ 支持的应用¶. vnpy.app，开箱即用的各类量化策略交易应用：. cta_strategy：CTA策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制（降低交易滑点、实现高频策略） 无论是刚入门的新手，还是资深交易者，都对此给予了高度的关注。交易成本直接关系到利润和交易策略，汇商琅琊榜小编今天来聊聊点差和赠金那些事。 点差和赠金的一些常识 对mm+stp模式的平台，点差是交易者的主要成本，手续费通常会减免为零。 • 交易高速：毫秒级别的行情更新，每秒百次级别的高频交易，交易对冲游润有余 • 性能卓越：支持高达 200000 个以上交易对的并发交易，从此告别软件多开 • 极致风控：内置数十种风控策略，能有效应对交易网站异常，将交易滑点率降低在 5%以内 交易策略中如果包含了未来函数，运行后表现是，某天出现的交易信号会在一段时间后消失，之后可能会在其他位置出现相同或不同的信号。 策略进行测试时，如果不计入手续费，资金曲线可能会产生巨大差异，甚至不计手…
从上图可以看到，大多数的交易卖出因子都生效了，但效果很不好, 下一节将继续通过增加多个卖出因子同时作用于策略上来提高策略的效果。 abu量化文档目录章节. 择时策略的开发; 择时策略的优化; 滑点策略与交易手续费; 多支股票择时回测与仓位管理; 选股
摘要: 剥头皮外汇交易策略 --- 一种简单的交易策略，是指在一段非常短的时间内，依靠非常低的止盈目标、极低的止损，开启结束许多笔头寸。并非所有的外汇经纪商都允许剥头皮，而且并非所有允许剥头皮的都善于使用剥头皮进 为了让虚拟货币交易所有人气，交易所会采取多种手段来激励用户进行交易，比如免除手续费、交易排名获奖等，能在一定程度上提高交易量，使交易所在交易所排行榜上名次靠前。除了 OKEX 之外，文章还通过数据分析指出"中国的虚拟货币交易所"火币、币安、Lbank 等都存在成交量造假行为，假 我们一直致力于为广大期货投资者提供"直观、快速、简单"的投资工具，经过长期探索发现客户需求，汲取客户交易策略精华，潜心数载开发出以市场为目标，以客户为中心的优秀专业的交易前端——闪电王。